この記事で学べる事
勝てるトレーダーは自分のシステムの勝率を把握しているので勝てる
勝ちトレーダーになる為には売買ルールの勝率を把握はていなければなりません。それに加えて一貫した売買ルールの元で一定期間のトレード回数をこなさなければなりません。
では一定期間とはどのように判断すれば良いのか分からないとの事でしたので今回はもう少し掘り下げて考察したいと思います。
勝てるトレーダーと勝てないトレーダーの違いは売買回数の違いがあります。勝てないトレーダーは圧倒的に売買回数が少ないと言えます。これは何を意味するのかと言うと、自分の売買ルールの有効性が出る前にトレードに見切り付けてしまう事を意味します。
例えば
勝ちトレード 1.5万円 192回 利益 288万円
負けトレード 1.0万円 192回 損失 192万円
トータル利益96万円
どうして384回なのかと言うと再現性のある有効に機能する為に必要な試行回数である為です。
勝率５０％のコイントスの試行回数について考えてみる
コイントスを考えた場合、1回目に表が出た場合、確率５０％だから次は確実に裏が出るかと言うと、そうはなりません。次が表の確率も同じように５０％の確率になります。次も同様に表・裏の確率は５０％づつになり、極端な場合は１０回連続で表の可能性があります。試行回数が少ない場面では、５０％の勝率にならない事がありますが、試行回数を無限に繰り返す事で５０％の勝率に収束していきます。大数の法則より
多く場合はウィキペディアを引用して終了です。サイコロの目の回数にたとえ話を変えるかもしれません。大数の法則を知ったところで実際のトレードに応用出来ていなければ何も知らないと同じです。
コイントスからサイコロの目の数にたとえ話を変化させた場合には確率のパーセンテージが変化するのですから、全く同じにはなりません。確率が本当に収束するのかを自分で検証する必要があります。ここで必要となってくるのが最低試行回数の概念になります。
以下の一覧は確率別試行回数を一覧にしたものです。確率のパーセンテージが小さくなる程多くの試行回数が必要になる事が分かります。
計算式はこちらを参考にしています。自力で計算をしてみたい方はエクセルのRAND関数を利用してみてください。システム誤差５％での数値になります。
勝率が70％であれば最低試行回数は165回ですが、５０％の場合は３８４回。30％になれば896回必要になります。どうですか？売買ルールが有効かどうか判断する場合に、それぞれの試行回数を実行してから判断していますか？
勝ちトレーダーになる為には自分の売買ルールの勝率を把握する必要がありますし、必要な売買回数をこなしてから有効な売買ルールか機能しない売買ルールなのかを判断する必要があります。勝率が低くなる程多くの試行回数を必要とします。
例えば、勝率70％の比較的高い場合でも十分な検証がされていないのでは無いでしょうか。10回のトレードで3回しか勝ちトレードが無い場合もあるのですが、こうなれば、勝率70％のはずなのに30％しか勝ちトレードにならないですから、不安になってしまう場面も出てくるでしょう。
実践のトレードになると、『トレード環境が変わったのではないか』『売買ルールが有効でなくなったのではないか』と疑心暗鬼になってしまいます。
検証局面では、冷静に判断出来ていますが、逆行したチャートを目の当たりにすると、間違った判断をしてしまう事はあると思います。
新たな売買ルールを探し出すと、ゼロスタートになってしまう
別の売買ルールを探し始める場合、データの母集団が異なる事になるので、ゼロスタートになってしまいます。次に売買ルールを手にした時も同じように、必要な売買回数をこなさない可能性が高く、これはダメだとばかり、別の売買ルール探しに血眼になるかもしれません。
これはどこの世界でもいるノウハウコレクターの行動です。学生時代をイメージしてもらえれば分かり易いと思うのですがどうですか？
参考書を買ってみたが、数ページ読んだだけで結果を求めて、これはダメだと評判の高い参考書を買ってみたり、優秀な学生が使っていると聞いた参考書を買ってみたりします。参考書ばかりが積み上がりますが、成績の向上は見られないのは想像出来ると思います。
成績の上がってる学生の行動と同じようにするのが正しい行動です。つまりはその参考書を使い倒す事が最短であり、最良の方法です。間違えた問題を繰り返し理解出来るようになるのが成績を上げる方法です。
トレードに置き換えると、まずはベースになる方法を作り上げる。そしてエントリーがまずいのか、イクジットがまずいのかを検証し、再度運用してみて失敗したトレードを利益に変えて行くような行動を取る事が勝てるトレーダーへの王道です。
売買回数が少ない事による間違った行動の副作用とは
逆に50％の売買ルールのはずなのに70％の勝率をあげてしまう可能性もあります。一定期間は同じ条件でトレードを繰り返し、安定した、再現性のあるトレードをしなければいけませんが、ロットを大きくするなどの間違いをしてしまうかも知れません。
一時的に勝率が想定勝率を上回る事はありますが、長期的に運用すると想定勝率に収束していきます。初期の段階で７０％の勝率になったと言う事は、後々に勝率が５０％を下回り、２０％、３０％程度の勝率になる事が想定出来ます。必要試行回数に到達すると、結果として５０％に収束する事が分かっているので、途中でロットを大きくした場合は、前半での貯金を吐き出してしまう事になりかねません。
試行回数の概念は重要なので、判断する場合には自分の勝率をしっかり考えつつ、売買をしていきましょう。
デビューしたての初心者であれば仕方が無いかも知れませんが、ある程度の経験者で相場から退場する事は無いが今一の成果しか残せていないトレーダーは売買回数が足りないだけなのかも知れません。それだと少し勿体無いですよね。
勝ちトレーダーと負けトレーダーの知識量の差はほぼ変わりないと言われています。多くて20％程度では無いかと指摘する声もあります。勤勉なトレーダーの方が次々と違う手法を試す傾向があると言われる事もあります。
安定したトレードが出来るようになると、精神的にも安定してきますので、淡々と同じ事を繰り返している感覚を手に入れる事が出来ます。そうするとロットを大きくするだけで、利益を上乗せする事が出来るので、ますますトレードが楽に感じる事が出来るようになるでしょう。
勝率はあくまでも目安でしかないので、追及する優先順位は下位になりますが、違うメリットとして検証を深くする事が出来るようになるので、獲得pipsも大きくなって行くと言う調査結果もあるので、原因を早めに解決して勝ちトレーダーになっていきましょう。
