売買ルールの作り方



売買ルールを持てば勝てる

結論から言いますと、トレードをする際に有効な売買ルールを持ってトレードすれば資金を無限に増やす可能性があります。ここで大事なのは有効な売買ルールである必要であると言う事です。

有効な売買ルールとは、そもそも何なのかと言いますと言いますと期待値がプラスであると言う事です。期待値がプラスであれば繰り返すだけで、特に意識する事なく資金は増えていきます。それも直線的ではなく二字曲線的に増えます。

一方で有効でない売買ルールとは、売買ルールが一定ではなくトレードごとにバラバラなルールを指します。

そろそろ下げ止まると思ったので買いポジションを持ちました
TVやネットで見た情報でポジションを持ちました

このように一貫性が無く期待値が分からないようなルールです。一貫性の無いルールの最大の欠点はルールの見直しや改善が出来ない事になります。売買ルールは1度作ってしまえば終わりという訳では無く、改善を行う事でより良いルールに仕上げていく事が重要になります。

ルールが明確で無いと、資金を増やす事が出来ないだけで無く減少の一途をたどる事になりかねませんし、何の知識も持たずにトレードして勝てるような甘いものではありません。

期待値プラスのルールを作る

期待値プラスのルールを作る第一歩は

いつエントリーし、いつイグジットするのか

これらを一定のルールで安定させる事になります。このルールが仮に満足のいくもので無くても基本ベースを得る事になるので良しとします。

安定させる為にはローソク足やテクニカル指標を使う事になります。ここで問題となるのはどのテクニカル指標を使えば良いのかとなります。

ローソク足は良いとしてもテクニカル指標はMACD、ストキャスティクス、ボリンジャーバンド、RSI、移動平均線・・・主要なものでも50種類程度あります。迷ってしまいますが結論から言えばどれでも構いません。それぞれ得意な相場はありますが、完璧に適応する指標は皆無だからです。目的は一定の安定したエントリーをする事ですからどれでも良い訳です。

漠然としすぎて分からなくなってしまうといけないので具体的なテクニカル指標を使ってルールを作成していきます。ここで間違ってはいけないのはこれが正解と言う訳ではありません。あくまでも安定したトレードをする為の手順です。15分足で検証する事にします。

ここでは、根強い人気のあるRSIと言うオシレーター系の指標を使ってみます。買われすぎ、売られ過ぎを数値化した指標になります。

RSI(14)が30以下であれば買い、RSI(14)が70以下であれば売りのエントリー
イクジットは逆のシグナルで決済
逆行した場合には30pipsで損切り

とします。

一定期間においての結果を出す事が出来ます。これが最適な条件かどうかはわかりませんが構いません。全て同じ条件でエントリー、イグジットをしているので、ルールを見直せば全ての結果が変わる事が分かれば良いのです。

改善していくには以下の条件で考えてみます。

RSI(14)が30以下であれば買いとしていた所をエントリー条件を厳しくしてRSI(14)が20以下としてみる。
RSI(14)が70以下で売りとしていた所をRSI(14)が80以下としてみる。
損切りを30pipsとしていた所を40pipsにしてみたり、逆に厳しく25pipsとしてみる。
15分足で検証してみたものを60分足や4時間足を使ってみる
違う通貨ペアで検証してみる

上記以外にもたくさん切り口はありますので一例ですが、検証作業自体は簡単に出来ます。乱暴な言い方になりますが、誰でも出来てしまいます。検証データを用意して、テクニカル指標のデータを触るだけですからね。そして出てくる結果は誰がやっても同じ数値がはじき出されます。

一定の売買ルールを持つ事が勝ち組トレーダーへの第一歩を踏み出した事になります。多くの市場に参加しているトレーダーは自分のルールを持たずに参戦して退場していきます。ルールを持つ必要性が分かれば勝てるトレーダーになれます。

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