最強のテクニカル指標、パラメータの組み合わせを探す事は無意味
トレードに一番大切な事は基本を学習する事になります。基本を踏まえた上の検証作業で無いと身動きが取れなくなります。
研究熱心な人ほど順番を間違える人が多いと思うので、注意喚起になります。トレードをする時には、チャートを見て判断する事になるので、どのテクニカル指標を使えば勝ちやすいのかを検証する事が、勝ちトレーダーに近づく最短距離だと考えていたからです。
この考え方が盲点になり、出口の見えない迷路に入り込んだ事があります。
間違って、検証作業を先にした場合の時系列を考えて行きます。
検証作業とは、具体的な数値を設定した時に、どのような結果になるかを研究する作業になります。
例えばRSIが３０以下あれば、売られ過ぎを示しているので買いポジションを取ってみる
次にRSIが２０以下であれば、どういう結果になるのかを比較して、どちらのパラメーターが機能するのか比較する事になります。
まぁ、普通の作業です。
それが一周すると、次の同系列のテクニカル指標である、移動平均のかい離率であれば、どうなるのかを繰り返す事になります。
次にやる事は・・・RSIとかい離率はどちらが機能するのかを比較する作業に必然的になります。
他のテクニカルも同様の作業を繰り返します。
それが終わると、、、テクニカル指標を組み合わせた検証を繰り返し、最強の組み合わせを探す作業に入ります。いくつのテクニカルで判定をするのが良いのかも含めて考えます。
突き詰めるとカーブフィッティングを誘発してしまい、最強のテクニカル指標、パラメータの組み合わせを探す無意味さを体験してしまいます。
どうしてか分かりますか？
テクニカルの基本的な考え方は同じで、平均値、かい離率、長期・短期の組み合わせで構成されているだけの違いしか無い事に気付きます。
最終的には、テクニカル指標の優劣を比較しているだけになり、そして、テクニカルその物には意味が無い。
結局の所、どんな局面でも機能するテクニカル指標は無い、先の見えないデータを予測する事は出来ない。聖杯は無い。。。こんな結論に達してしまいます。
結局の所、これが答えなのであれば、シンプルな判定基準で検証する事が正解となります。プロは多角的が観点から、売買行動を判断していると考えていたのですが、そうすると矛盾が生じる事に気が付きます。つまる所、我々弱小トレーダーとプロとの差は大差が無いのでは無いかと推察しています。
どの場面で使うのを判断すれば良いだけになり、基本に沿った適用でなければ意味を成さない事を意味します。
聖杯が無い事は、何も検証しなくても知っている話で、とてつもない時間を投資して、当たり前の事を確認する作業に多くの時間を投入してしまっていた事になります。勉強する順番を間違えた為に、間違った方向に時間を投資していた事に気が付きます。
まぁ・・・振出しに戻って来た次第です。
『失敗を繰り返さない事』が重要
同じような場面に遭遇した時に失敗しないような対策をすれば良い事になります。要するに一貫した売買ルールを作る事です。
同じ失敗を繰り返す事が無いようにルールを作って、淡々ルールを実行する事にしましょう。ルールは損切りまで含めてがルールです。
どんな天才でも失敗はあるので、失敗する事は問題ではありません。
問題は失敗した事に気が付けない事。失敗したまま、放置する事。対策を取れない事に尽きます。
しかし、失敗した事と向き合うには苦痛が伴います。ルールを守らない方が楽な場合の方が多いので厄介です。
トレードは非常に厄介で、ルールを守らなくても誰も注意してくれません。そして何がルールが曖昧でも指摘される事ありません。楽しようとすればいくらでも甘くする事が出来てしまいます。
しかし、これを守る事が出来るかどうかが、勝ちトレーダーと負けトレーダーを分ける重要なポイントです。
詰まる所・・・
いかに失敗から多くの事を学べるか。いかに同じ失敗を繰り返さないか。この２点に尽きます。
『失敗を繰り返さない事』が特に重要です自分の周りを見るとヒントがあります。
言い訳をする人いませんか？ この人達は面白いように同じ失敗を繰り返します。そして成長もしません。
理由は簡単で、自分には原因が無く、全て周りが悪いと思ってしまうので、反省して改善する事が出来ないからです。
言い訳をする人を発見したら、次も同じ失敗を繰り返すので楽しみにしていてください。あきれるくらい同じ失敗を繰り返します。
損切りをすれば暴落に巻き込まれない事は、初心者であろうと薄々気が付いています。
大きな含み損を抱えると、『次は損切りしよう』『次は損切りしよう』と考えますが、戻るレートを見ると、その時の決意は『秒』で吹っ飛びます。
そして同じ事を何度も、何度も繰り返します。周りを見れば沢山いるので、ここから学ぶ事が良いでしょう。
失敗の原因は、戻れば損ではないと考えてしまう事です。時間を投資している事に気が付きません。時間はタダではありません。勿体無いですよね。
トレードで勝つ為には、優位性のある売買ルールを作る事。再現性のある売買ルールを作る事です。ルールを作る為のデータが作れるチャンスであった事に気が付きません。
損切りをすると、勝率を計算する事が出来きます。そうすると、最低試行回数を求める事が出来ます。
例えば、１％、２％、３％・・・で損切りしたら成績はどうなるのか、１％、２％、３％・・・で利食いしたら成績はどうなるのか。
過去のデータで検証すれば良いのです。具体的な数値としてはじき出す事が出来ます。
勿論、これで未来の予測が出来るようにはなりません。未来を予測する為では無く、ルールを作る為には検証作業が必要だと言う話です。
この作業を繰り返す事になります。ある確率に収束するので、あとは微調整の作業になります。
どんな分野もデータ重視の時代。機械的に判断する事が重要になって来る
医療、交通、スポーツなどデータを重視する時代になっています。また、触感や体感、感覚に頼る個人差、個体差のある物も客観的な数値として表示する事が基本になりつつあります。要するに、ヒューリスティックな判断からアルゴリズムな判断に移行している事を意味します。
人の感覚による判断から、機械的な判断に移行しています。あらゆる分野でこのような方向に舵を切っているのですから、データを重視する事が重要です。
ルールを作る事が出来たら、後はルールを守る事です。
ただし、作る事までは出来るようになったとしても、ルールを守る事は非常に難しい事に気が付く事になります。ルールは失敗から学ぶ事を基本にしているので、痛みを伴うからです。逃げようと思えばいつでも逃げられてしまうのがトレードです。一人で完結する作業なので、誰も注意してくれる人はいません。
ルールを守らなくて良い場合もありますし、悪い場合もあります。しかし守らない事のデメリットは非常に大きいです。
信号無視をしたり、飲酒運転をしたとしても、すぐに交通事故をする訳ではありません。しかし、それを繰り返しているといつか交通事故を起こす事になります。
このような事にならないように必ずルールは守るようにしなければなりません。ルールを守る事は自分を守ることになります。
逆に言えば、自分を守る為にはルールが必要です。
損切りをしなくても、すぐに退場する訳ではありません。損切りをする事を下に見るトレーダーは多いです。結果的には損切りをしない方が利益を積み上げる場面の方が多い事が原因です。しかし、損切りのルールが無い事は、大事故につながる事も忘れてはいけません。
負けるのは良いのですが、ルールもつくれないまま退場するような事があれば最悪の事態です。資産を損するだけで済ませば良いのに、時間まで損しています。
